期权资产价格波动率（Implied Volatility）是指市场对期权合约在未来一段时间内可能的价格波动程度的预期。它是通过期权市场中的买卖交易活动和期权合约价格计算得出的。

期权资产价格的波动率是期权定价模型中的一个重要参数。它反映了市场对未来风险的预期，并且影响着期权合约的价格。

波动率的高低直接影响着期权合约的价格水平。当市场预期资产价格波动较大时，期权合约的价格会上升，因为有更大的潜在利润机会。相反，当市场预期资产价格波动较小时，期权合约的价格会下降，因为潜在利润机会较少。

期权资产价格波动率通常由期权定价模型中的隐含波动率来计算。隐含波动率是根据市场上期权合约的买卖价格反推计算得出的，它反映了市场对未来资产价格波动的预期。

在实际应用中，期权资产价格波动率常被用于风险管理和期权定价。投资者和交易员可以利用波动率来评估期权的价格合理性，制定和执行交易策略，以及管理投资组合的风险。

总之，期权资产价格波动率是市场对期权合约未来价格波动程度的预期。它是期权定价和风险管理的重要参数，对投资者和交易员进行决策和管理风险具有重要意义。