期权定价原理是指通过一定的数学模型和假设来计算和确定期权的合理价格。期权是一种金融衍生品，给予持有人在未来某个时间以约定的价格买入或卖出标的资产的权利，而不是义务。

期权定价原理的核心思想是根据市场的风险和预期回报来确定期权的价格。主要的期权定价模型有“布莱克-斯科尔斯期权定价模型”（Black-Scholes Options Pricing Model）和“期权定价理论”（Options Pricing Theory）等。

布莱克-斯科尔斯期权定价模型是最为常用的期权定价模型之一。该模型基于几个关键因素：标的资产价格、期权行权价格、到期时间、无风险利率、标的资产的波动率等。通过这些因素，可以计算出期权的理论价格。

期权定价原理的基本假设包括：市场是有效的、标的资产价格服从随机过程、无风险利率是已知的且恒定的、市场没有交易费用等。基于这些假设，期权定价模型可以通过数学算式来计算出期权的价值。

期权定价原理的应用范围广泛，包括股票期权、商品期权、外汇期权等。通过合理的定价，投资者可以根据期权的价格和市场预期来制定投资策略，进行风险管理和投资决策。