股指期权交易计算是指根据特定的公式和算法，对股指期权交易进行定价和风险管理的过程。其结果主要包括期权价格、期权隐含波动率、期权的风险指标等信息。

股指期权的定价模型有多种，其中最常用的是Black-Scholes期权定价模型和其改进版本。这些模型通常考虑了股指价格、行权价格、剩余期限、无风险利率、股指波动率等因素，通过数学计算得出期权的理论价格。

在股指期权交易中，期权的价格是交易的核心。计算期权价格时，需要考虑股指价格的变动、波动率的变化以及时间的推移等因素。这些因素的变化会对期权价格产生影响，因此需要进行计算来确定期权的合理价格。

另外，期权的隐含波动率也是一个重要的指标。隐含波动率是指根据市场上的期权价格反推出来的波动率水平。计算隐含波动率通常使用Black-Scholes模型等方法，通过比较市场价格和理论价格的差异，反推出隐含波动率的水平，以供交易者参考。

除了价格和隐含波动率，期权的风险指标也是交易者关注的重点。常见的期权风险指标包括Delta、Gamma、Vega和Theta等。Delta衡量期权价格对标的资产价格变动的敏感性，Gamma衡量Delta的变化率，Vega衡量期权价格对波动率变动的敏感性，Theta衡量时间对期权价格的影响。

总之，股指期权交易计算涉及期权定价、隐含波动率计算以及风险指标的计算。这些计算结果对交易者进行风险管理和决策提供了重要的参考依据。