期权价格隐含波动率是指通过期权市场上的期权价格反推出的预期资产价格波动程度。它是衡量投资者对资产价格波动的预期的指标，也是期权定价模型中的一个重要参数。

期权价格隐含波动率的计算通常使用期权定价模型，比如Black-Scholes模型。该模型使用一些重要的变量，包括资产价格、行权价格、无风险利率、期权到期日和隐含波动率。其他变量已知时，可以通过反推计算出隐含波动率，使得模型计算得到的期权价格与市场观察到的实际期权价格相匹配。

隐含波动率的概念源于期权市场中的参与者对未来资产价格波动的预期。当投资者对资产价格的波动预期较高时，他们会愿意支付更高的期权费用来buy期权，从而导致期权价格上升。相反，当投资者对资产价格的波动预期较低时，他们会不愿支付高昂的期权费用，使得期权价格下降。

隐含波动率也可以用来衡量市场对未来风险的看法。当隐含波动率较高时，市场预计可能出现较大的价格波动，反映出市场对风险的担忧；相反，当隐含波动率较低时，市场预计可能出现较小的价格波动，反映出市场对风险的较为乐观看法。

期权价格隐含波动率在金融市场中具有广泛的应用。投资者可以利用隐含波动率来评估期权的相对便宜或昂贵程度，以及市场对未来价格波动的预期。此外，隐含波动率还可以用于构建交易策略，比如波动率交易、套利交易等。