期权上行价格公式是用于计算期权合约的标的资产上涨时的期权价格。它基于一些关键因素，如标的资产的当前价格、行权价格、剩余时间、波动率、利率等。

一般来说，期权上行价格公式可以使用Black-Scholes模型或Binomial模型进行计算。

Black-Scholes模型是一种基于连续时间的数学模型，适用于欧式期权。它的公式如下：

C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)

其中，C代表期权的价格，S代表标的资产的当前价格，N代表标准正态分布函数，d1和d2是根据以下公式计算的：

d1 = (ln(S/X) + (r + (σ^2)/2) * T) / (σ * sqrt(T))

d2 = d1 - σ * sqrt(T)

X代表行权价格，r代表无风险利率，T代表剩余期限，σ代表标的资产的波动率。

Binomial模型则是一种离散时间的计算模型，适用于欧式或美式期权。它的公式如下：

C = ∑(i=0 to N) (nCi) * (p^i) * (1-p)^(N-i) * (S * u^i * d^(N-i) - X)

其中，C代表期权的价格，N代表离散期间的步数，nCi代表组合数公式，p代表标的资产上涨的概率，S代表标的资产的当前价格，u代表标的资产上涨的乘数，d代表标的资产下跌的乘数，X代表行权价格。

无论使用哪种模型，期权上行价格公式都是通过考虑标的资产的价格、行权价格、剩余时间、波动率和利率等因素，以及根据特定的数学模型进行计算，从而得出期权的价格。这些计算公式是根据金融理论和定价模型得出的，具有一定的科学性和普适性。